Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138J5939 | Symbol: OMFS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (ISIN: US46138J5939) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,1), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,5% sowie Prognosen von 27,3% für das EPS-Wachstum und 11,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,9%, eine Gewinnvolatilität von 177,2% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,3%, das 12-Monats-Momentum bei 49,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ist CareTrust REIT Inc. mit einem Gewicht von 1,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1083 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).