Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138J5939 | Symbol: OMFS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (ISIN: US46138J5939) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 254,4% sowie Prognosen von 21,1% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,2%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 161,8% sowie eine Volatilität von 44,2% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 68,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ist Indivior Pharmaceuticals Inc mit einem Gewicht von 1,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1107 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).