Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (ISIN: US46137Y6095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (25,1), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -5401,7% sowie Prognosen von 504,6% für das EPS-Wachstum und 3,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 6,5%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, ein Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,6%, eine Gewinnvolatilität von 155,2% sowie eine Volatilität von 35,8% (3M) und 43,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,0%, ein 12-Monats-Momentum von 41,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF