Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (ISIN: US46137V3814) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (3,5), KUV (1,4) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 735,4% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 10,1%, die Bruttomarge liegt bei 44,6% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0%, ein Verschuldungsgrad von 94,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 59,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 101,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,2%, ein 12-Monats-Momentum von 2,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF