Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (ISIN: US46090A6973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,1% sowie Prognosen von 16,9% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,7%, ein Verschuldungsgrad von 53,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 118,0%; die Kursvolatilität beträgt 37,6% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF