Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWTN6Y99 | Symbol: HDLV.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility (ISIN: IE00BWTN6Y99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,6), KBV (1,3), KUV (1,3) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 48,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -93,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 2,9% sowie ein Umsatzwachstum von 2,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,6%, eine Bruttomarge von 44,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,9%, eine Gewinnvolatilität von 109,5% sowie eine Kursvolatilität von 26,5% (3M) und 25,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,0%, das 12-Monats-Momentum -0,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ist Healthpeak Properties Inc. mit einem Gewicht von 4,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.