Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKW9SX35 | Symbol: SPLG.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P 500 Low Volatility (ISIN: IE00BKW9SX35) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P 500 Low Volatility ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Invesco S&P 500 Low Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (2,8), KUV (4,0) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Invesco S&P 500 Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,4% sowie Analystenschätzungen von 7,3% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco S&P 500 Low Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 21,3%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P 500 Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7%, ein Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,52 zeigt der Invesco S&P 500 Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,1%, eine Gewinnvolatilität von 30,1% sowie eine Kursvolatilität von 20,3% (3M) und 18,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco S&P 500 Low Volatility ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P 500 Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 10,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P 500 Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P 500 Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P 500 Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P 500 Low Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P 500 Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P 500 Low Volatility ist FirstEnergy Corp. mit einem Gewicht von 3,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P 500 Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P 500 Low Volatility als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P 500 Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).