Invesco S&P Global Water Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P Global Water Index ETF (ISIN: US46138E2634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P Global Water Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Invesco S&P Global Water Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (8,0), KBV (1,2), KUV (2,8) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P Global Water Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 264,4% sowie Prognosen von 17,2% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco S&P Global Water Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 42,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P Global Water Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7%, ein Verschuldungsgrad von 47,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Invesco S&P Global Water Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 48,1% sowie eine Kursvolatilität von 30,9% (3M) und 29,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Invesco S&P Global Water Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Invesco S&P Global Water Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P Global Water Index ETF