Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E2303 | Symbol: IDLV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (ISIN: US46138E2303) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,6), KUV (1,5) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,3% sowie Analystenschätzungen von 6,5% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 15,7%, eine Bruttomarge von 41,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,7%, ein Verschuldungsgrad von 50,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 51,2% sowie eine Kursvolatilität von 19,0% (3M) und 19,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 9,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF ist CLP Holdings Limited mit einem Gewicht von 0,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 192 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.