Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1982 | Symbol: XMLV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1982) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,7), KUV (2,4) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,0% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 20,8%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 44,6% sowie eine Kursvolatilität von 19,0% (3M) und 20,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,3%, das 12-Monats-Momentum 1,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ist TXNM Energy Inc. mit einem Gewicht von 5,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.