Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1982 | Symbol: XMLV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1982) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (1,9), KUV (2,5) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,9% sowie Analystenschätzungen von 8,5% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,6%, die Bruttomarge beträgt 52,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,2%, eine Gewinnvolatilität von 65,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,0% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,3%, das 12-Monats-Momentum 12,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ist COPT Defense Properties mit einem Gewicht von 1,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.