Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1982 | Symbol: XMLV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1982) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,7), KUV (2,1) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,2% sowie Analystenschätzungen von 5,5% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 21,4%, die Bruttomarge beträgt 54,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,0%, ein Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 39,1% sowie eine Kursvolatilität von 19,6% (3M) und 19,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,2%, das 12-Monats-Momentum 6,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF ist TXNM Energy Inc. mit einem Gewicht von 7,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.