Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (ISIN: US46138G6641) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,0), KBV (1,5), KUV (0,6) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,4% sowie Prognosen von 29,2% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 207,1% sowie eine Volatilität von 47,2% (3M) und 46,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 18,8%, das 12-Monats-Momentum 19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF