Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1313 | Symbol: XSHD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1313) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,5), KBV (1,3), KUV (1,3) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1102,8% sowie Analystenschätzungen von 19,2% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 50,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,98 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 276,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 44,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 53,8%, die Gewinnvolatilität bei 219,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,41 zeigt der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,4%, das 12-Monats-Momentum 12,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ist Innovative Industrial Properties Inc. mit einem Gewicht von 8,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.