Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1313 | Symbol: XSHD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1313) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,7), KBV (1,0), KUV (1,1) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 233,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,6% sowie Prognosen von 22,0% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 49,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 489,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 56,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 37,6%, die Gewinnvolatilität bei 102,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,0%, das 12-Monats-Momentum 1,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ist Innovative Industrial Properties Inc. mit einem Gewicht von 3,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.