Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E1313 | Symbol: XSHD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (ISIN: US46138E1313) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,48 wird die Bewertung des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,3), KBV (1,0), KUV (1,3) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,9% sowie Analystenschätzungen von 26,7% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 55,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 389,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 52,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 68,9%, die Gewinnvolatilität bei 168,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,9%, ein 12-Monats-Momentum von 1,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF ist Rithm Capital Corp. mit einem Gewicht von 2,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.