Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G1022 | Symbol: XSLV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (ISIN: US46138G1022) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (1,3), KUV (1,9) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 86,9% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 16,9%, eine Bruttomarge von 54,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 61,1% sowie eine Kursvolatilität von 20,1% (3M) und 23,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 10,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ist Phillips Edison & Co. mit einem Gewicht von 1,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.