Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G1022 | Symbol: XSLV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (ISIN: US46138G1022) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (1,5), KUV (2,4) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,3% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 18,1%, eine Bruttomarge von 55,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 62,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,7% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 12,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF ist Four Corners Property Trust Inc. mit einem Gewicht von 1,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 118 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.