Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ISIN: CA46147Y1025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,2), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 125,5% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 16,6%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,9%, ein Verschuldungsgrad von 54,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 33,5%, eine Gewinnvolatilität von 38,4% sowie eine Kursvolatilität von 23,5% (3M) und 21,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 37,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF