iShares Copper Miners UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Copper Miners (ISIN: IE00063FT9K6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Copper Miners ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des iShares Copper Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (3,2), KUV (2,7) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der iShares Copper Miners ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 179,7% sowie Analystenschätzungen von 13,0% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Copper Miners ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 22,0%, die Bruttomarge beträgt 42,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Copper Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Copper Miners auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,7%, die Gewinnvolatilität 105,7%; die Kursvolatilität liegt bei 45,4% (3M) und 43,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares Copper Miners ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares Copper Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 83,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Copper Miners