iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46434T1057 | Symbol: XEF.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (ISIN: CA46434T1057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,1), KUV (1,6) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,8% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 75,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 2,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1027 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).