iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF (ISIN: AU00000IWLD6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (3,8), KUV (2,8) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 80,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 143,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,7%, die Nettogewinnmarge 18,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,5%, der Verschuldungsgrad bei 40,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 39,9%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 34,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF