iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642871507 | Symbol: ITOT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ISIN: US4642871507) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 40,3% sowie Prognosen von 35,8% für das EPS-Wachstum und 15,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2%, eine Nettogewinnmarge von -18,9%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,7%, die Gewinnvolatilität 162,0%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 49,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 34,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ist Broadstone Net Lease Inc. mit einem Gewicht von 0,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 2,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1328 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.