iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ISIN: CA46430J1012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,7), KBV (2,7), KUV (2,5) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 255,5% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 16,1%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,3%, die Gewinnvolatilität bei 97,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,7%, das 12-Monats-Momentum bei 39,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF