iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C7157 | Symbol: BDVL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (ISIN: US09290C7157) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,3), KUV (2,4) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 215,4% sowie Prognosen von 16,9% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 17,4%, die Bruttomarge liegt bei 48,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 74,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,7%, das 12-Monats-Momentum bei 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 48,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 374 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).