iShares Diversified Monthly Income ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Diversified Monthly Income ETF (ISIN: CA46431F1080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Diversified Monthly Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares Diversified Monthly Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,8), KUV (2,4) und KCV (15,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der iShares Diversified Monthly Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 268,7% sowie Analystenschätzungen von 10,1% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Diversified Monthly Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,5%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der iShares Diversified Monthly Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 40,7% sowie eine Kursvolatilität von 28,0% (3M) und 24,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Diversified Monthly Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 28,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Diversified Monthly Income ETF