iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000MVOL7 | Symbol: MVOL.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF (ISIN: AU00000MVOL7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,7% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 24,5%, die Bruttomarge beträgt 32,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2%, ein Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,5%, eine Gewinnvolatilität von 371,3% sowie eine Kursvolatilität von 30,8% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,3%, das 12-Monats-Momentum 7,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 86,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF ist Transurban Group mit einem Gewicht von 8,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.