iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG13YK79 | Symbol: MVED.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility (ISIN: IE00BG13YK79) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 415,2% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 50,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 68,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,8% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,4%, das 12-Monats-Momentum 9,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 23,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ist Orange S.A. mit einem Gewicht von 3,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.