iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQN1K901 | Symbol: CEMS.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor (ISIN: IE00BQN1K901) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI Europe Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 239,4% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI Europe Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,4%, eine Bruttomarge von 46,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Europe Value Factor auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,6%, ein Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 91,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 35,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Europe Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Europe Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Europe Value Factor ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Europe Value Factor liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 22,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Europe Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Europe Value Factor ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 4,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Europe Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Europe Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Europe Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.