iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKVL7331 | Symbol: MVEA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced (ISIN: IE00BKVL7331) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,0), KBV (4,9), KUV (2,3) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 338,2% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 82,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,7%, das 12-Monats-Momentum 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ist Amphenol Corporation mit einem Gewicht von 2,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 132 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.