iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFF5RZ82 | Symbol: IUMD.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (ISIN: IE00BFF5RZ82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,6), KBV (6,3), KUV (5,1) und KCV (26,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 165,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,3%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 66,3% sowie eine Volatilität von 63,8% (3M) und 51,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,6%, das 12-Monats-Momentum 175,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI USA Momentum Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI USA Momentum Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI USA Momentum Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI USA Momentum Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.