iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD1F4M44 | Symbol: QDVI.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor (ISIN: IE00BD1F4M44) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,2% sowie Prognosen von 20,4% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 99,7%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 65,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI USA Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI USA Value Factor ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI USA Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI USA Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI USA Value Factor ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 10,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 147 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI USA Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).