iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFF5RX68 | Symbol: IUVD.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor (ISIN: IE00BFF5RX68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,1% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 85,2% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 33,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,4%, das 12-Monats-Momentum 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI USA Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI USA Value Factor ein positives Kurspotenzial von 28,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI USA Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI USA Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI USA Value Factor ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 7,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI USA Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).