iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFF5RX68 | Symbol: IUVD.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor (ISIN: IE00BFF5RX68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI USA Value Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,6), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,6% sowie Prognosen von 19,5% für das EPS-Wachstum und 13,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI USA Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 97,4% sowie eine Volatilität von 48,9% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der iShares Edge MSCI USA Value Factor ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,8%, das 12-Monats-Momentum 88,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI USA Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI USA Value Factor ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI USA Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI USA Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI USA Value Factor ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 28,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI USA Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI USA Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).