iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Edge MSCI World Value Factor (ISIN: IE00BFYTYS33) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI World Value Factor ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI World Value Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI World Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,4% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI World Value Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,9%, eine Bruttomarge von 48,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI World Value Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der iShares Edge MSCI World Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 104,5% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 35,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares Edge MSCI World Value Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der iShares Edge MSCI World Value Factor ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,1%, das 12-Monats-Momentum 62,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI World Value Factor