iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (ISIN: CA46436U1003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 219,4% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 15,9%, eine Bruttomarge von 45,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 38,7%, die Gewinnvolatilität bei 109,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,9%, das 12-Monats-Momentum bei 37,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF