iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46436E7590  |  Symbol: DMXF

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (ISIN: US46436E7590) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (2,6), KUV (2,4) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,9% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 58,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 69,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 25,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 5,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).