iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46436E7590  |  Symbol: DMXF

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (ISIN: US46436E7590) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,9% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 56,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 61,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 36,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 28,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 5,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 407 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).