iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46438D1069  |  Symbol: XDSR.TO

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (ISIN: CA46438D1069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 205,3% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 48,4%; die Kursvolatilität beträgt 30,1% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 3,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 344 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).