iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (ISIN: US46436E6766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 50,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,8%, die Gewinnvolatilität bei 79,9%; die Kursvolatilität beträgt 41,2% über drei Monate und 36,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 62,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF