iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46436M1086 | Symbol: XSEA.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (ISIN: CA46436M1086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,6% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 53,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 53,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 24,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 3,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 153 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).