iShares ESG Balanced ETF Portfolio – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares ESG Balanced ETF Portfolio (ISIN: CA46436W1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Balanced ETF Portfolio ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des iShares ESG Balanced ETF Portfolio als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (3,4), KUV (3,3) und KCV (18,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 117,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 54,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Balanced ETF Portfolio erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6%, einen Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 61,3% sowie eine Volatilität von 37,2% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares ESG Balanced ETF Portfolio ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 55,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Balanced ETF Portfolio