iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E4456 | Symbol: ESMV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF (ISIN: US46436E4456) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (4,7), KUV (2,2) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 317,4% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 17,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, einen Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 61,2%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,7%, das 12-Monats-Momentum 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF ist GE Vernova Inc. mit einem Gewicht von 1,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 154 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.