iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF (ISIN: US46436E5446) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,6% sowie Prognosen von 29,3% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 45,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 171,4% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 41,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF