iShares Global Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Global Consumer Staples ETF (ISIN: AU000000IXI1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Consumer Staples ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares Global Consumer Staples ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (3,9), KUV (1,4) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Global Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 30,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 63,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,9% sowie ein Umsatzwachstum von 3,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Global Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,7%, ein Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der iShares Global Consumer Staples ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,9%, eine Gewinnvolatilität von 40,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Global Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares Global Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,1%, das 12-Monats-Momentum 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Global Consumer Staples ETF