iShares Global Energy ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Global Energy ETF (ISIN: US4642873412) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des iShares Global Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (2,4), KUV (1,7) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der iShares Global Energy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 441,8% sowie Analystenschätzungen von -4,5% (EPS) und -6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Global Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,6%, eine Bruttomarge von 25,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Global Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5%, einen Verschuldungsgrad von 22,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares Global Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 113,1% sowie eine Volatilität von 30,8% (3M) und 25,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der iShares Global Energy ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der iShares Global Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,6%, das 12-Monats-Momentum 50,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Global Energy ETF