iShares Global Water Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Global Water Index ETF (ISIN: CA46430V1040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Water Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares Global Water Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,7), KUV (2,9) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Global Water Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 256,7% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Global Water Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 41,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Water Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3%, ein Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iShares Global Water Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 46,5% sowie eine Kursvolatilität von 29,4% (3M) und 28,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares Global Water Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares Global Water Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 5,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Global Water Index ETF