iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Inclusion and Diversity (ISIN: IE00BD0B9B76) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Inclusion and Diversity ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des iShares Inclusion and Diversity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Inclusion and Diversity erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,9% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Inclusion and Diversity erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 49,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Inclusion and Diversity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,0%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Inclusion and Diversity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 87,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares Inclusion and Diversity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares Inclusion and Diversity ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,6%, das 12-Monats-Momentum 50,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Inclusion and Diversity