iShares India Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares India Index ETF (ISIN: CA46429R1064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares India Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des iShares India Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (2,8), KUV (2,4) und KCV (19,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares India Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 164,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 158,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares India Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares India Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares India Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,6%, die Gewinnvolatilität bei 41,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,5% über drei Monate und 21,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des iShares India Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des iShares India Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,7%, ein 12-Monats-Momentum von -5,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares India Index ETF