iShares JPX-Nikkei 400 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: JP3047840008 | Symbol: 1364.T
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (ISIN: JP3047840008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares JPX-Nikkei 400 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares JPX-Nikkei 400 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,0% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,2%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares JPX-Nikkei 400 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,7%, einen Verschuldungsgrad von 25,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,6%; die Kursvolatilität beträgt 45,2% über drei Monate und 41,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares JPX-Nikkei 400 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares JPX-Nikkei 400 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares JPX-Nikkei 400 ETF ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 2,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 379 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares JPX-Nikkei 400 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).