iShares JPX-Nikkei 400 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: JP3047840008 | Symbol: 1364.T
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares JPX-Nikkei 400 ETF (ISIN: JP3047840008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares JPX-Nikkei 400 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares JPX-Nikkei 400 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,7% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 39,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares JPX-Nikkei 400 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 42,0%; die Kursvolatilität beträgt 39,4% über drei Monate und 36,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 50,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares JPX-Nikkei 400 ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares JPX-Nikkei 400 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares JPX-Nikkei 400 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares JPX-Nikkei 400 ETF ist Tokyo Electron Limited mit einem Gewicht von 2,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 462 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares JPX-Nikkei 400 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).