iShares Latin America 40 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares Latin America 40 ETF (ISIN: US4642873909) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Latin America 40 ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des iShares Latin America 40 ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (9,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Latin America 40 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 973,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 831,8% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 12,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Latin America 40 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 42,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Latin America 40 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Latin America 40 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 44,6%, die Gewinnvolatilität bei 95,2%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 33,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der iShares Latin America 40 ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der iShares Latin America 40 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,2%, das 12-Monats-Momentum 20,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Latin America 40 ETF