iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDR12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 154,4% sowie Prognosen von 28,2% für das EPS-Wachstum und 13,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,4%, eine Bruttomarge von 34,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 98,6%; die Kursvolatilität liegt bei 57,0% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,1%, das 12-Monats-Momentum bei 82,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap