iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDR12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,8% sowie Prognosen von 29,5% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,5%, eine Bruttomarge von 33,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,3%, einen Verschuldungsgrad von 30,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,0%, die Gewinnvolatilität 92,1%; die Kursvolatilität liegt bei 59,4% (3M) und 52,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 63,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap