iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDR12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 119,7% sowie Prognosen von 33,1% für das EPS-Wachstum und 16,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,9%, die Gewinnvolatilität 96,5%; die Kursvolatilität liegt bei 62,9% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,4%, das 12-Monats-Momentum 121,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap