iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642882405 | Symbol: ACWX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ISIN: US4642882405) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 222,8% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,9% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 43,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 13,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 718 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).