iShares MSCI BIC ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI BIC ETF (ISIN: US4642866572) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI BIC ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares MSCI BIC ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 192,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI BIC ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,4%, die Gewinnvolatilität bei 58,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,1% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der iShares MSCI BIC ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI BIC ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,3%, ein 12-Monats-Momentum von 10,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI BIC ETF