iShares MSCI BIC ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI BIC ETF (ISIN: US4642866572) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI BIC ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des iShares MSCI BIC ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 118,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 46,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI BIC ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI BIC ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 56,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI BIC ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares MSCI BIC ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI BIC ETF