iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642882736 | Symbol: SCZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (ISIN: US4642882736) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,3% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 42,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 126,2% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 34,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 38,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 31,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ist Resonac Holdings Corporation mit einem Gewicht von 1,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 865 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).