iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G2084 | Symbol: EVLU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (ISIN: US46438G2084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (5,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,5% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 39,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 83,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 37,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 20,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 26,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 16,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 249 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.