iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Europe Energy Sector (ISIN: IE00BMW42637) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Energy Sector ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,68 wird die Bewertung des iShares MSCI Europe Energy Sector als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (19,2), KBV (1,6), KUV (0,8) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Energy Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -1,18 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 174,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -10,2% sowie ein Umsatzwachstum von -5,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der iShares MSCI Europe Energy Sector ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,0%, eine Bruttomarge von 20,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Energy Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI Europe Energy Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,6%, eine Gewinnvolatilität von 1986,4% sowie eine Volatilität von 34,6% (3M) und 25,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der iShares MSCI Europe Energy Sector ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der iShares MSCI Europe Energy Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,8%, das 12-Monats-Momentum 61,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Energy Sector