iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der iShares MSCI Europe Industrials Sector (ISIN: IE00BMW42520) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Industrials Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des iShares MSCI Europe Industrials Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,4), KBV (4,2), KUV (2,0) und KCV (14,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Europe Industrials Sector ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 54,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 315,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Europe Industrials Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 9,7%, die Bruttomarge beträgt 31,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Industrials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI Europe Industrials Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,4%, die Gewinnvolatilität bei 60,9%; die Kursvolatilität beträgt 31,0% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares MSCI Europe Industrials Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares MSCI Europe Industrials Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 21,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Industrials Sector